Здравствуйте, крипто трейдеры! В продолжение темы про виды ордеров на крипто рынке, я хочу еще рассказать про виды цен в трейдинге – Bid, Ask и Last в 3commas. В данном видео и текстовом описании к нему будет идти речь о каждом виде цен в криптовалютах, их характеристиках и различиях между собой. А также какие виды цен стоит устанавливать при создании Тейк Профит и Стоп Лосс. Начнем!

Виды цен в крипте

Для начала, представьте себе обычный рынок. Покупая что-то на рынке, у вас есть два варианта: купить товар по той цене, что предлагает продавец (Ask) или пытаться торговаться (Bid), чтобы сбить цену. В первом случае, вы гарантированно получите товар по заявленной цене. Во втором случае, возможно получить товар по более выгодной цене или даже уйти ни с чем. Принципиально исполнение заявок на рынке крипты ничем чем отличается.

Бид (Bid) — цена, по которой трейдер готов купить криптовалюту, а Аск (Ask) — цена, по которой трейдер готов ее продать. Спред (Spread) — представляет собой разницу между ценами аск и бид. В первом случае, вы хотите купить только по заявленной или более выгодной цене. Во втором случае, вы как бы говорите крипто бирже, что собираетесь купить заявленный объем по любой доступной на данный момент цене.

Обычно на крипто бирже продаем по цене Bid, а покупаем по цене ASK, то есть сделка продажи закрывается по цене Ask, а сделка покупки закрывается по цене Bid. На графике всегда видим цену Bid. Если собираетесь купить, то обычно купите по чуть более высокой цене. Существует так называемый биржевой Стакан цен (Книга Ордеров)- список цен и заказов, где видны все цены Bid и Ask.

Bid – представляет собой стоимость 1-го заявки на покупку из стакана на крипто бирже. ASK — представляет собой стоимость 1-го заявки на продажу из биржевого стакана. LAST — стоимость последней сделки на крипто бирже, будь заявка на продажу или покупку. Обычно мы видим на графике цены Last. Дело в том, что цена Ask обычно больше, чем Last, а цена Bid меньше, чем Last. Но эти цены самые хорошие, которые предлагает биржа при рыночном ордере Take Profit.

Бид заявки в крипте

Binance, Kucoin или другой крипто обменник полагаются на цены приказов на покупку из Книги Ордеров, когда трейдер закрывает Лонг позицию, продавая токены. Поэтому целесообразно использовать Bid цену для закрытия Take Profit при росте крипты. И наоборот, крипто обменник берет приказы на продажу из стакана, когда трейдер закрывает Шорт позицию, покупая токены. В этом случае лучше использовать цену Ask для закрытия Take Profit при падении крипты.

Conditional (Условный) ордер на покупку токенов рекомендуется выбирать Ask, а условный ордер на продажу токенов рекомендуется Bid. Например, на графике криптовалют цену 100 USDT за ETH, но первый приказ на покупку все еще может быть по 97 USDT. Или существует приказ на покупку Bid на 90 USDT и какой-то трейдер покупает все монеты Эфира по цене до 100 USDT применяя одну крупную рыночную покупку, но никто не размещает ордер на покупку выше 100 USDT.

Даже если сейчас график криптовалют отображает цену 100 USDT, цена Bid все еще составляет 90 USDT. Данные цены вы можете сами посмотреть в биржевом стакане во время торгов. Откройте любую торговую крипто пару, и вы увидите разницу в ценах между Last (последней ценой, которая на графике), Bid (цена ниже текущей цены) и Ask (цена выше текущей цены). Особенно это заметно с токенами на таймфрейме 1 минута и небольшим объемом.

Если вы желаете купить или продать по точной цене, используйте Лимитные ордера. Они будут видны в стакане, поэтому когда кто-то покупает крупным Рыночным ордером, ваш Лимитный ордер также исполнится. Имейте в виду, что ордера с Trailing Buy, Trailing Sell и Trailing Take Profit исполняются по Рынку, поэтому к ним используются те же принципы что и к Ask и Bid. Поэтому Trailing стоит выключить и использовать Лимитные ордера, если вы не хотите пропускать сделки.

Ask заявки в крипте

Условный ордер тоже следует за текущей ценой крипты – Ask или Bid. Кстати, есть отдельное видео про Рыночные, Лимитные и Условные ордера. Данный вид ордеров помогает избежать заморозки ваших денег и не показывать ваши приказы в биржевом стакане другим торговцам. Однако, если вы хотите поймать нужную цену прямо сейчас, лучше использовать Лимит Ордер.

Еще существует Условный Лимитный ордер. Такой приказ состоит из 2х частей. 1) Цена ордера – цена Лимитного ордера, которая появляется в биржевом стакане, когда цена токена достигает нужного условия. 2). Условная цена – такая цена, которая определяет, когда требуется размещать Лимитный ордер, но работает по принципу Рыночных Ордеров.

Условный Лимитный Ордер помогает контролировать самую плохую цену крипты, по которой вы согласны купить или продать токены. Однако такой ордер должен быть когда-то исполнен. Условный Лимитный Ордер может застрять в стакане, когда цена быстро пройдет ваш ценовой уровень или цена не достигнет ваш уровень совсем.

Чтобы данный ордер сработал точно, размещают цену приказа ненамного ниже Условной цены приказа на продажу и ненамного выше Условной цены приказа на покупку. Но не стоит размещать цену существенно ниже для приказа на покупку и цену значительно выше для приказа на продажу. В этом случае цене нужно совершить большее движение, чтобы дойти до вашего приказа и исполнить его. Кроме того, есть вероятность застревания вашего приказа в Стакане.

Отслеживание цены по Bid

Отслеживание цены по Bid – цена начнет определяться первым приказом в биржевом стакане на покупку. Вы купили 1 Эфир по 100 USDT, а Take Profit поставили +5%, то есть на ценовом уровне 105 USDT. Цена на Эфир стала расти и мы можем наблюдать в следующее. Первый ордер в стакане покупок (Bid) – 102.25 USDT, а первый ордер в стакане продаж (Ask) – 103 USDT. Что происходит – цена монеты поднимается, идет активная покупка. Ваш Тейк Профит в ожидании.

Цена растет дальше второй раз… Первый ордер в стакане покупок (Bid) – 103.56 USDT, а первый ордер в стакане продаж (Ask) – 107 USDT. Что происходит – какой-то трейдер сделал большую покупку ETH, выкупил все приказы до цены 107 USDT, но в биржевом стакане изменений не было. Ваш Тейк Профит также еще в ожидании.

Цена растет дальше третий раз…Первый ордер в стакане покупок (Bid) – 104.66 USDT, а первый ордер в стакане продаж (Ask) – 105 USDT. Что происходит – цена монеты поднимается, идет активная покупка. Ваш Тейк Профит все еще в ожидании.

Цена растет дальше четвертый раз…Первый ордер в стакане покупок (Bid) – 105 USDT, а первый ордер в стакане продаж (Ask) – 105.02 USDT. Что происходит – цена монеты поднимается, но на этот раз в биржевом стакане появляется нужный нам приказ по Bid с ценой 105 USDT. Ваш Тейк Профит закрывается по рынку цене 105 USDT, так как условия сделки выполнены. 

Теперь рассмотрим пример с использованием Stop Loss с отслеживанием цены по Bid. Вы купили один Эфир по цене 100 USDT, а Стоп Лосс установили -5%, на ценовом уровне 95 USDT. Цена на Эфир начала падать и на крипто рынке видим следующее. Первый ордер в стакане покупок (Bid) – 98.47 USDT, а первый ордер в стакане продаж (Ask) – 99 USDT. Что происходит – цена монеты падает, идет активная продажа. Ваш Стоп Лосс в ожидании.

Цена падает дальше второй раз… Первый ордер в стакане покупок (Bid) – 96.99 USDT, а первый ордер в стакане продаж (Ask) – 97 USDT. Что происходит – цена монеты падает, идет активная продажа. Ваш Стоп Лосс в ожидании.

Цена падает дальше третий раз…Первый ордер в стакане покупок (Bid) – 94 USDT, а первый ордер в стакане продаж (Ask) – 96.8 USDT. Что происходит – какой-то трейдер сделал большую продажу ETH, закрыл все приказы до цены 94 USDT, но в биржевом стакане изменений не было. Ваш Стоп Лосс закрывается по рынку по цене 94 USDT, потому что минимальная цена Bid была заполнена.

Отслеживание цен по Ask

Отслеживание цены по Ask – цена начнет определяться первым приказом в биржевом стакане на продажу. Вы купили 1 Эфир по 100 USDT, а Take Profit поставили +5%, то есть на ценовом уровне 105 USDT. Цена на Эфир стала расти и мы можем наблюдать в следующее. Первый ордер в стакане покупок (Bid) – 102.25 USDT, а первый ордер в стакане продаж (Ask) – 103 USDT. Что происходит – цена монеты поднимается, идет активная покупка. Ваш Тейк Профит в ожидании.

Цена растет дальше второй раз… Первый ордер в стакане покупок (Bid) – 103.48 USDT, а первый ордер в стакане продаж (Ask) – 104.24 USDT. Что происходит – цена монеты поднимается, идет активная покупка. Ваш Тейк Профит также еще в ожидании.

Цена растет дальше третий раз… Первый ордер в стакане покупок (Bid) – 103.56 USDT, а первый ордер в стакане продаж (Ask) – 107 USDT. Что происходит – какой-то трейдер сделал большую покупку ETH, выкупил все приказы до цены 107 USDT, но в биржевом стакане изменений не было. Ваш Тейк Профит закрывается по рынку по цене 103.56, так как нужная цена по Ask достигнута.

Теперь рассмотрим пример с использованием Stop Loss с отслеживанием цены по Ask. Вы купили один Эфир по цене 100 USDT, а Стоп Лосс установили -5%, на ценовом уровне 95 USDT. Цена на Эфир начала падать и на крипто рынке видим следующее. Первый ордер в стакане покупок (Bid) – 98.47 USDT, а первый ордер в стакане продаж (Ask) – 99 USDT. Что происходит – цена монеты падает, идет активная продажа. Ваш Стоп Лосс в ожидании.

Цена падает дальше второй раз… Первый ордер в стакане покупок (Bid) – 94 USDT, а первый ордер в стакане продаж (Ask) – 96.8 USDT. Что происходит – какой-то трейдер сделал большую продажу ETH и закрыл все приказы до цены 94 USDT, но в биржевом стакане изменений не было. Ваш Стоп Лосс в ожидании.

Цена падает дальше третий раз…Первый ордер в стакане покупок (Bid) – 94.87 USDT, а первый ордер в стакане продаж (Ask) – 94.99 USDT. Что происходит – цена монеты падает, идет активная продажа. Ваш Стоп Лосс закрывается по рынку по цене 94.87 USDT, потому что минимальная цена Ask была достигнута.

Как же лучше отслеживать цену на крипту – Bid, Ask или Last?

Из вышесказанного касательно механизма работы Ask и Bid, можно сделать вывод, что Ask лучше подходит для Стоп Лосс, а Bid для Тейк Профит. В принципе это правда, хотя иногда бывают исключения. Например, вы поставили Стоп Лосс по Ask. Цена монеты начала падать и подходить к Стоп Лосс. Начинается крупная продажа, но так как Ask находится все еще выше Стоп Лосс, когда как Bid достигает его и уходит даже ниже. Затем цена крипты разворачивается и двигается вверх.

При таком варианте событий вам повезло, так как у вас был Ask и ваш Стоп Лосс не сработал и цена пошла в нужном вам направлении прибыли. Теперь представьте, что вы всегда выбираете Ask и Стоп Лосс -10%. История с падением вашей монеты повторяется, но крипта на этот раз не разворачивается, а падает дальше. По завершению первой продажи стоимость токена по Bid уже стала ниже Стоп Лосс и находится на уровне -12%.

Цена же по Ask находится на уровне -8% и Стоп Лосс до сих пор не срабатывает. Цена продолжает падать, вплоть до отметки по Bid до -19%, а по Ask -13%. Ваш Стоп Лосс срабатывает по рынку и ваш убыток составляет -19%. Но если бы вы выбрали метод определение цены по Bid, ваш убыток бы составил 12%.

Получается, что идеального выбора между ценой Bid и Ask нет, так как и в первом и втором случаях есть свои достоинства и недостатки. В Bid есть вероятность быть выброшенным раньше времени из крипто рынка, а в Ask получить большие потери в Стоп Лосс. Поэтому выбирать вам придется исходя из вашей торговой стратегии, мани менеджмента, риска и своих предпочтений.

Что касается Тейк Профита, то в настоящее время профессиональные трейдеры советуют выбирать Bid. Дело в том, что если другой пользователь создаст крупную покупку и цена по биржевому стакану продажу уйдет на +20% вверх, то закрытие вашей сделки все равно произойдет по биржевому стакану. А прибыль в данный момент может оказаться всего +5%.

Данное видео про цены Bid, Ask и Last завершено. Это пожалуй, одно из самых длинных видео и статей на сайте botcryptotrade.com, так как материал действительно важный, а необходимости разделять его на части нет. Если вы что-то не поняли, пересмотрите данное видео и перечитайте описание к нему, чтобы разобраться во всем. До новых видео на нашем канале!